はじめに
皆さん、こんにちは。
今回は、私の投資手法の根幹であるシステムトレード（シストレ）の話です。
投資の手法としては無限とも言える数があると思います。正解は１つではないですからどれが間違っているというわけではありません。大事なのは、試行錯誤して納得できる手法を身に着けることだと思います。
色々と投資の方法を考えて１つ、システムトレード（シストレ）が自分の軸になりましたので、今回はどうしてシステムトレードに至ったのかというのをまとめておきます。
システムトレード（シストレ）とは？
さて、本記事で扱うシステムトレード（以下、シストレ）ですが、恐らく人によってとらえ方が違うと思います。まずはこの認識を合わせるのが大事ですね。
皆さん、シストレというとどのようなトレードを思い浮かべますか？ 恐らく以下のイメージが一番強いのではないでしょうか。
「自動売買するプログラムを作成して、売買を人手を介さずに自動実行するトレード手法」
上記は私も勿論シストレの１つだと思います。ですがシストレ＝自動売買ではないかなと思います。上記のイメージでシストレに対しての敷居が高くなっている人も多いのではないかなと思います。
実際、私もシストレというのは自動売買というイメージが強かったです。（というか今でもまぁまぁ強い）
しかし、上記の自動売買以外にもシストレと呼ばれるものはあります。ちょうど、ひまわり証券さんのHPに「シストレとは」というページを見つけたので内容を引用させてもらいます。
シストレ（システムトレード）とは、“あらかじめ決めておいたルールに従って継続的・機械的にトレードする投資法”です。海外では有効な投資スタイルの1つとして幅広く使用されており、ここ日本でも多くの一流のトレーダー達が、シストレを使っています。シストレは、FX（外国為替）取引など様々な取引で取り入れられており、目的や用途に応じて様々な形式が存在します。
どうでしょうか。シストレのイメージが少し広がったのではないでしょうか。ポイントはシストレ = プログラムによる自動売買 ではないということです。「売買の判断が事前に用意した一定のルールに従う、裁量的な要素を排除して売買の決定が機械的に行われる」というのがシストレにあたるということですね。
なぜシストレがおすすめなのか
シストレが何かというのが分かったところで、なぜシストレがおすすめなのかという部分に触れていきたいと思います。
当然ですが、トレードで勝つための手法なのですからそれを支援できる仕組みであるということです。では、トレードで難しい要素ってなんでしょうね。これは色々と意見があると思いますが、１つ言うのであれば「人間は規律を守るのが苦手」これだと思います。
トレーダーが負ける理由
トレーダーが負ける理由、これは沢山あると思います。
例えばそもそもトレードの知識がなく勉強不足の場合。これも結構多いですね。なぜか準備不足でトレードを開始してしまう人。しかもそういう人に限って、ハイレバレッジで取引(笑)。
その次の段階が勉強して知識を身に着けたトレーダー。知識を身に着けたにも関わらず勝てない人も大勢います。身に着けた知識が正しくないのか、身に着けたが知識を正しく利用できていないのか。このあたりは人それぞれ違いがありそうです。
色々と私も勉強しましたが、一般的に以下の３点が足りていないからと思っています。それぞれの項目の詳細は別で扱いたいと思いますので、今回は簡単に触れていきます。
- 売買ルール
- 資金管理
- 心理
売買ルール
これは分かり易いですよね。「売買する理由を分析した結果、明確なルールを設ける」これが売買ルールです。
良くこういう発言を聞きます。「安くなったのでそろそろ上がるだろうから買いだ！」とかです。もうなんの裏付けもありません。ちゃんと自分が納得できる何かしらの判断基準があるなら問題ありません。それで失敗した場合に、この手法・判断が間違っていたということ、それはなぜ間違っていたのかを分析することができますから。
一方で、感覚でやっていると分析ができません。これでは一向にトレードのスキルが向上しませんし、再現性がまずありません。この再現性がないのが非常に問題だと思いますね。
資金管理
どのようなトレーダでも100%勝てる人はいません。つまり負けることが必ずあります。その時資金がなかったらどうでしょうか？ いくら勝率が高いトレーダーでも資金がなければトレードに参加できません。
つまり、自分がトレードで幾らまで資金を失っても大丈夫かを管理していく必要があります。このトレードがだめでも、売買ルールに従って次のチャンスを待つという考え方が重要です。
心理
これはトレードをしたことがある人には良く分かっていただける項目かと思います。一方で、これからトレードを始める人には一番理解されない項目かもしれませんね。
自分では冷静にトレードをしているつもりでも熱くなってしまい利益を追い求めて過剰なリスクを取ってしまう、マイナスを受け入れられずに損切できないなど、実際のトレードでは人間の心理は非常に揺れ動きます。（当然のように私もやらかしましたからね）
ということで、トレードに負ける要素として３つほど取り上げました。
勝つ要素ではなく負ける要素を取り上げましたが、逆に考えればこれらを取り除くことが可能になれば勝てるトレーダーに成り得るということですね。
シストレによる効能と重要なポイント
ではシストレによって、トレードで負ける３要素（売買ルール、資金管理、心理）を克服できるのかという話です。
結論としてはできる可能性が高くなるとは思っています。
資金管理や売買ルールに関しては、事前にルールを策定してしまえばそれに従えばよいかたちです。ただ従って淡々とこなせばよいと思えば非常に簡単に思えますよね？ ただし、最後にそのルールに従えるかはその人の意思によります。結局、良いシストレのルールを準備できても、従ってトレードを行えないのであれば無意味です。
また、勝てる売買ルールを構築できるかも重要です。いくら忠実にルールに従って実行できても、勝てない売買ルールではジリ貧ですよね。
ということで、シストレにより良い結果を得るためには以下が重要です。
- しっかりと検証された勝てる売買ルール（と合わせて用いる資金管理）
- 事前に作成したルールに従ってトレードが実行できるメンタル（心理）
これらをしっかりと準備できたシストレに関しては、非常に強力な武器になると思います。
シストレのイメージを掴むためのおススメ書籍
ということで、ここまでシストレのすすめをつらつらと書いてきました。
FXでMT4を利用した自動売買、これはシストレですね。仮想通貨でBotトレード、これもシストレですね。完全な自動売買ではなくても、指標やルールに従って手で売買を実施していく、これもシストレです。
ある意味ではシストレの敷居が下がってくれたのではないかと思いますし、あまり意識していないかもしれませんが裁量トレーダーも自分の頭の中にルールがあってそれに従っていると思います。これもある意味でシストレだと私は思います。
ただ、実際のところ中々イメージができない人も多いかと思います。今後も記事にしていきたいですが、私がシストレの勉強をする中で出会った書籍を紹介しておきます。
どれも非常に勉強になりますし、バイブルとして手元に置いてあります。一度ですべて理解できないかもしれませんので、何回か読み返すことをお勧めします。
マーケットの魔術師（システムトレーダー編）
非常に有名なマーケットの魔術師シリーズです。マーケットの魔術師というのは、成功したトレーダへのインタビューをまとめた書籍です。この書籍はその中でも、システムトレーダーに焦点を絞った書籍になります。
書籍を読むと良く分かるのですが、シストレと言っても人によって全く違う手法を利用しているというところですね。成功したトレーダーがどのようにしてルールを作成して、シストレで成功したのか参考にしてみると良いかと思います。
1点注意ですが、この書籍はアメリカの書籍ですし、取引環境も現在の環境とは大きく異なります。直接トレーダー手法が学べるというわけではありません。あくまでどのようにしてシストレを利用して成功したのか、その考え方を参考にしてください。
システムトレード基本と原則
私にとって完全なバイブルです。この書籍を読んだのは4年くらい前だと思いますが、このタイミングからシステムの道に入りました。
実際にどのようにシステムを始めるか、売買ルールを作成していくかの流れを学ぶことができます。システム実施までの一通りの流れが学べるということでぜひお勧めしたい書籍です。
まとめ
はい、今回は「シストレのすすめ」でした。
私がやっと勝てるようになったのも記載した書籍で勉強を始めた後でした。そういう経験もあったので、シストレに関しての記事を残しておきます。
次の記事はこちら。
