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なんとか準富裕層へ到達。長期目線では高配当米国株式を中心に積立中、中短期ではシストレの売買で資産を積み上げ、長期投資の原資を増やす作戦。仮想通貨もウォッチ中。経済的自由を達成する道半ばを楽しみながら投資に取り組んでいます。ブログ記事は興味があるもの多数につき多岐にわたります。

トレードで勝つ手法を探してる?古典からトレード手法のアイデアを学ぶ

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古典からトレード手法を学ぶ

はじめに

最近はトレードの話題よりも長期投資の話題が多めでした。本業が忙しくてちょっと時間がなかったのが理由ですが、自宅の本棚を整理して懐かしい書籍を見つけたのでせっかくということで記事にしてみます。

この書籍は3, 4年前に、トレードの手法を色々と考えていた際に手に取ったものです。当時短期売買の手法を研究しはじめた時期でそのきっかけになった書籍です。書籍名ですが「コナーズの短期売買入門」というものです。

こちらの書籍がその後、シストレへの道に自分が進んでいったきっかけの1つかなとも思っています。ちなみに、シストレに関する記事も書いていますので興味があればこちらへどうぞ。

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書籍:「コナーズの短期売買入門」の概要

日本での出版は2010年なのですが、元々は米国で発売された書籍の日本語訳になります。そのため、内容自体は米国市場を対象にしていることは注意しておいてください。基本的に、このような投資・トレード系の書籍は米国のものが多いですが参考にできるものも沢山ありますので問題はありません。

著者は、「ローレンス・A・コナーズ」という方で、メリルリンチでウォール街でのキャリアをはじめています。その後、いくつかの企業を経て情報会社を立ち上げています。その情報会社にてトレードに関する手法や、分析結果を日々発信されています。

実際にシステムトレード(過去のデータに基づき定めたルールに従うトレード手法)の書籍を幾つも出版しています。以下の書籍も著者のものですがなんと1999年にアメリカで出版されています。凄く時代に対して先行している気がしますね。。

この書籍はもう少しあとで出版されていますが、時代的には早めに出版されたこともあり今の相場に適していないものも正直多いです。一方で、私も実際に記載された戦略を試してみて利益を上げることができたものもあります。(多少なりともチューニングなり修正は必要ですが。。)

なにより、過去の人たちが相場で勝ってきた思考法や手法を学ぶ意味は大きいと思います。(これが言いたかった。真似るのがまずはスタートですからね)

目次の紹介

それでは、書籍の内容にはいっていきます。まずは、目次を紹介します。

  • 1章:はじめに
  • 2章:「押しで買い、ブレイクアウトで買ってはならない」
  • 3章:「急落後に買い、急上昇後に買ってはならない」
  • 4章:「株は200日移動平均線の上側で買い、下側で買ってはならない」
  • 5章:「VIX指数を味方に付けろ。不安に思ったときこそ買い、欲がでたときこそ売れ」
  • 6章:「ストップは痛い」
  • 7章:「設けるコツはオーバーナイト」
  • 8章:「日中での下落を買う」
  • 9章:「2期間RSIはトレーダーにとって聖杯か」
  • 10章:「ダブル7戦略」
  • 11章:「月末戦略」
  • 12章:「5つのマーケットタイミング戦略」
  • 13章:「出口戦略」
  • 14章:「心理」
  • 15章:「最後に」

章は多いのですが、ページ数自体は150ページくらいなのでサクッと読めると思います。(パンローリング社の書籍は文字が大きいから。。)

前半が、著者が分析の結果見つけだした基本的なルールやコツを書いています。ただ、この内容を鵜呑みにするのはやめましょう。時代も今とは違いますし、そのまま使えるものは多くはないと思います。著者が戦略を見つけるに至った発想や思考を参考にしてくださいね。

紹介されているトレード戦略

いくつか目次の中で赤字にしている項目がありますが、この部分が具体的なトレード手法を記載した部分ですね。実際の値動きデータを利用して分析した結果も載っています。

こちらも今そのまま利用できるのかは自身で分析して見てほしいところですね。ちなみに、私はそれぞれをTradingViewを利用して分析してみています。

その結果の1つがこれ。

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2期間RSI戦略の分析結果

( ^ω^)まじかよ。。

まぁ全ての銘柄や時間帯で通用することは勿論ないですが、相性が合えばこのような成績になるものもあります。2019年間のバックテストなので中々良い感じかな?(純利益が小さいのは最小ロットで取引しているからです)

RSIとかは皆さんも馴染みがあるかと思いますが、他にもダブル7戦略やマーケットへの参入に関する戦略が複数記載されていますので、参考にしながら幾つか実際に分析したり、自分に合わせた改修をしてみるのも良いかと思います。

大事なのはエントリータイミングなのだろうか?

ここまで書籍の紹介をしてきましたが、私自身あまりエントリータイミングに関しては重要視はしなくなりました。(以前に比べて)

どちらかというとエントリータイミングよりも、資金管理やリスク管理が大事だなという結論に至ったからです。

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折角ここまで様々な戦略が載っている書籍を紹介しておいて、、という話もありそうですが、実態私はそのような結論に行きつきました。(まぁ研究は随時していますよ。どちらがより重要かという話です。)

そして、そのような内容がこの書籍にも少し載っているのです。

私は素晴らしいトレーダーに数多く出会ってきた。ほとんどのトレーダーはエッジのある戦略を持っており、彼らはそのエッジを使って利益を出す方法を心得ている。だが、時折仕掛け戦略にエッジもないのに成功しているトレーダーに出会うことがある。彼らが成功しているその答えはひとつしかない。彼らには優れた出口戦略があるのだ。

「コナーズの短期売買入門」より

結構トレードをはじめたばかりの方はエントリータイミングにだけ注意をかける傾向が強いと思います。私もそうでしたけどね(笑)。だって、入るタイミング重要に思えるじゃないですか。

しかし、他にも重要な項目が沢山あるというのをこの書籍を読んだタイミングで頭の中にインプットすることができたのは大きかったですね。

まとめ

本日は、最近の記事と毛色を変えてトレードに関する記事でした。

長期投資である配当投資やインデックス投資の傍ら取り組んでいるのですが、色々と分析して試してみるのは楽しい限りですし興味があれば試してみてください。

参考記事:システムトレード(シストレ)のすすめ

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参考記事:【書評】アルゴリズム取引の正体を読了。システムトレードの世界を知る第一歩に。

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